MACD是查拉尔·阿佩尔(Geral Appel)于1979年提出的，由一快及一慢指数移动平均(EMA)之间的差计算出来。“快”指短时期的EMA，而“慢”则指长时期的EMA，最常用的是12及26日EMA；
一般MACD的值是12日的平均值与26日平均值的差；SIGNAL是MACD9日平均值；HISTOGRAM是MACD与SIGNAL的差。
公式如下：
MACD：EMA(C,12)-EMA(C,26);
Signal：EMA(MACD,9);
Histogram：MACD-Signal;
顶背离和底背离的概念：
MACD指标的背离就是指MACD指标的图形的走势正好和K线图的走势方向正好相反。MACD指标的背离有顶背离和底背离两种。
(1)顶背离
当股价K线图上的股票走势一峰比一峰高，股价一直在向上涨，而MACD指标图形上的由红柱构成的图形的走势是一峰比一峰低，即当股价的高点比前一次的高点高、而MACD指标的高点比指标的前一次高点低，这叫顶背离现象。顶背离现象一般是股价在高位即将反转转势的信号，表明股价短期内即将下跌，是卖出股票的信号。
(2)底背离
底背离一般出现在股价的低位区。当股价K线图上的股票走势，股价还在下跌，而MACD指标图形上的由绿柱构成的图形的走势是一底比一底高，即当股价的低点比前一次低点底，而指标的低点却比前一次的低点高，这叫底背离现象。底背离现象一般是预示股价在低位可能反转向上的信号，表明股价短期内可能反弹向上，是短期买入股票的信号。
在这里，我们忽略MACD指标的具体计算过程，直接谈一谈本次实验，小编给出策略思想并贴出两种策略分别的回溯效果。
实验采取的两种策略：
1.快线向上突破慢线时，表明股市处于一种强势之中，股价将再次上涨，我们选择买进股票，反之，当慢线向上突破快线时，表明股市处于可能跌入弱市的状态，我们选择卖出股票；
2.底背离买进，顶背离卖出。
第一种策略
代码如下：
class MyStrategy extends Strategy {
private double prevDelta = 0;
String stock1 = "sha-601318";
MACDFactor fMacd = new MACDFactor(12, 26, 9);
public void init(BackTestContext context) {
universe.add(stock1);
}
public void prepare(BackTestContext context) {
}
public void handleData(BackTestContext context, BarData data) throws Exception {
double macdOut = fMacd.get(stock1, MACDFactor.RET_MACD);
double macdSignal = fMacd.get(stock1, MACDFactor.RET_MACD_SIGNAL);
double delta = macdOut - macdSignal;
record("macd", macdOut);
record("macd_signal", macdSignal);
record("macd_hist",delta);
if (prevDelta > 0 && delta < 0) {
log.info("Sell at "+""+context.now+delta);
orderTargetPercent(stock1, 0, "Sell all.");
} else if (prevDelta < 0 && delta > 0) {
log.info("Buy at "+context.now+delta);
orderPercent(stock1, 80, "Buy in.");
}
prevDelta = delta;
}
}
回溯效果：
第二种策略
代码如下：
class MyStrategy extends Strategy {
private double prevDelta = 0;
private double prevClose = 0;
private double countA = 0;
private double countB = 0;
String stock1 = "sha-601318";
MACDFactor fMacd = new MACDFactor(12, 26, 9);
public void init(BackTestContext context) {
universe.add(stock1);
}
public void prepare(BackTestContext context) {
}
public void handleData(BackTestContext context, BarData data) throws Exception {
log.info("time: "+context.now);
double delta = fMacd.get(stock1, MACDFactor.RET_MACD_HIST);
record("macd_hist", delta);
if (delta < prevDelta && data.get(stock1).close > prevClose) {
countB = 0;
if(countA%5 == 0 && countA != 0 ){
log.info("Sell at "+context.now+" "+delta);
orderTargetPercent(stock1, 0, "Sell all.");
}
else{
countA += 1;
}
}else if (delta > prevDelta && data.get(stock1).close < prevClose){
countA = 0;
if(countB%5 == 0 && countB != 0 ){
log.info("Buy at "+context.now+" "+delta);
orderPercent(stock1, 80, "Buy in.");
}else{
countB += 1;
}
}
prevDelta = delta;
prevClose = data.get(stock1).close;
}
}
回溯效果：
相比之下MACD底背离、顶背离，这个逻辑还是蛮狠的。回撤也挺小。
