前言
通达信的公式编写功能非常流行，很多高手都是在通达信上编写公式来分析股票的。
作为过来人，建议大家在初期的策略研究阶段，选一个通用的平台进行策略研究，因为有现成的功能模块可以调用，这样就能把精力聚焦在设计策略层面。
当策略稳定之后，可以聚焦在个性化的应用层面。毕竟通用平台使用方式和自己的风格并不是百分之百契合的。
另外通用平台功能模块的底层实现逻辑是个黑箱子，我们只能靠猜测，有时候策略执行的结果不符合预期的时候，就很难去定位排查。
所以，从长远来看，当策略稳定后，建议把策略移植到自己的系统上面，这样对策略的运行能更了如指掌，增强对策略的信心，同时也更能符合自己风格去执行。
通达信公式的表达十分简洁，其实Python也是以优雅著称的，那么怎么把通达信公式转换为Python语言呢？
本期就以通达信“底部盘整，均线粘合，单阳突破选股公式”为例，手把手给大家展示下如何把通达信公式翻译为Python语句。
转换公式
“底部盘整，均线粘合，单阳突破选股公式” 的总体思路是：股价在M日均线上下波动不超过10%，20日、30日、60日、120日均线收敛，当日涨幅超过5%且股价创M日新高。
此处的M我们选用偏中的参数60日。
完整的公式如下所示（说明下，该公式来自于星球学员网上看到后分享于我）：
PZ := MA(CLOSE, M);PZ2 := HHV(HIGH, M);PZ3 := LLV(LOW, M);PZ4 := (PZ2 - PZ1) / PZ1;PZ5 := (PZ1 - PZ3) / PZ1;PZ := REF(PZ4, 1) < 0.1 AND REF(PZ5, 1) < 0.1;MA20:=MA(C,20);MA30:=MA(C,30);MA60:=MA(C,60);MA120:=MA(C,120);MAMAX:=MAX(MAX(MAX(MA10,MA20),MA50),MA120);MAMIN:=MIN(MIN(MIN(MA10,MA20),MA50),MA120);SL:=MAMAX/MAMIN<1.05;ZF := C/REF(C, 1) > 1.05;TP1 := HHV(HIGH, M);TP := HIGH = TP1;PZ AND SL AND ZF AND TP;
通达信指标转换说明：
因为语法的问题，我们需要使用 `&` 代替 `and` ，用 `|` 代替 `or`
`HHV`表示n天内最大值
`LLV`表示n天内最小值
`REF`表示n天前的数据
`MIN`表示两个序列取最小值
`MAX`表示两个序列取最大值
`OPEN` `O`表示开盘价
`CLOSE` `C`表示收盘价
`HIGH` `H`表示最高价
`LOW` `L`表示最低价
`VOLUME` `V` `VOL`表示成交量
接下来我们就用Python来实现一番：
@staticmethoddef bottom_average_break(name, code, edate_val, stock_data, patlog_obj, **kwargs):# 底部盘整，均线粘合，单阳突破 通达信公式# 股价在M日均线上下波动不超过10%，20日、30日、60日、120日均线收敛，当日涨幅超过5%且股价创M日新高""":param name::param code::param edate_val::param stock_data::param patlog_obj::param kwargs::return:"""M = 60 # 取周期值PZ1 = stock_data["收盘价"].rolling(window=M).mean() # 计算M日的移动平均线PZ2 = stock_data["最高价"].rolling(window=M).max() # 计算M日的最高价PZ3 = stock_data["最低价"].rolling(window=M).max() # 计算M日的最低价PZ4 = (PZ2 - PZ1) / PZ1 # 计算向上波动幅度PZ5 = (PZ1 - PZ3) / PZ1 # 计算向下波动幅度PZ = (PZ4.shift(1) < 0.1) & (PZ5.shift(1) < 0.1) # 选出符合上下波动幅度范围的数据MA10 = stock_data["收盘价"].rolling(window=20).mean() # 计算10日的移动平均线MA20 = stock_data["收盘价"].rolling(window=30).mean() # 计算20日的移动平均线MA50 = stock_data["收盘价"].rolling(window=60).mean() # 计算50日的移动平均线MA120 = stock_data["收盘价"].rolling(window=120).mean() # 计算120日的移动平均线MAMAX = np.maximum(np.maximum(np.maximum(MA20, MA30), MA60), MA120) # 选出各均线中最大值MAMIN = np.minimum(np.minimum(np.minimum(MA20, MA30), MA60), MA120) # 选出各均线中最小值SL = MAMAX / MAMIN < 1.05 # 选出符合收敛幅度的数据ZF = stock_data["收盘价"]/stock_data["收盘价"].shift(1) > 1.05 # 选出符合涨跌幅的数据TP1 = stock_data["最高价"].rolling(window=M).max() # 选出30日的最高价TP = stock_data["最高价"] == TP1 # 选出最高价是30日的最高价的数据if (PZ & SL & ZF & TP)[-1] == True:# 输出满足要求的股票patlog_obj.re_print("符合特征: 股票 {},代码 {}".format(name, code))
我们把“底部盘整，均线粘合，单阳突破选股公式”作为策略添加到QTYX的形态选股里面了，大家马上就能体验到这个选股公式的效果了！
说明
1. 我们会把完整的源码上传到知识星球《玩转股票量化交易》中，帮助小伙伴们更好地掌握这个方法。
2. 想要加入知识星球《玩转股票量化交易》的小伙伴记得先微信call我获取福利！
知识星球介绍点击：知识星球《玩转股票量化交易》精华内容概览
