模型呈现了构建过程和系统功能。与代表的系统相似,模型更容易理解。一个系统的模拟一个系统的工作模型。该模型通常可重构的,而且可以多次实验。每当系统中有建模和分析随机性的需求时,模拟就是合适的工具。
一.几何布朗运动模拟
布朗运动是一种随机游动,广泛用于构建物理过程,如扩散和生物过程,社会和金融过程(过票的市场运动)。
广泛运用于图像建模噪音,产生分形,晶体增长和股市模拟。
插值法获得布朗运动的解:
模拟运动结果:
二.基于扩散模拟
随机模型提供了反应扩散过程的更具体的理解。这样一种描述通常对生物系统建模很必要。
平方根扩散模型推广到用于构建均值回归量(如利率和波动率)。
随机微分方程(正态分布近似):